归一化叠加 NORMALIZED OVERLAY
共同窗口内重基到 100小倍数 SMALL MULTIPLES
共用同一纵轴,逐个看清六条线叠在一张图上谁也看不清,所以旁边总配这条小倍数带:每张图只有一条线,纵轴范围与叠加图一致,身份靠标题不靠颜色。
价差与比值 SPREAD / RATIO
选两个标的回撤 DRAWDOWN
距各自区间内前高的百分比| 标的 | 最大回撤 | 谷底日 | 当前距前高 | 有效点 |
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相关性矩阵 CORRELATION
日收益率,皮尔逊贝塔与回归 BETA / REGRESSION
对基准的最小二乘| 标的 | Beta | 年化 Alpha | R² | 日波动(年化) | 重叠样本 |
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季节性 SEASONALITY
月线环比,按日历月逐条的月线覆盖面 跨了多久 ≠ 月度样本有多少
| 标的 | 序列区间 | 观测数 | 相邻月对 | 逐月观测起于 | 非相邻间隔 |
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自定义篮子 CUSTOM BASKET
固定权重,不再平衡
权重(相对值,自动归一化)
| 序列 | 区间回报 | 年化 | 日波动(年化) | 最大回撤 | 有效点 |
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区间总回报 PERIOD RETURN
同一共同窗口,逐条可比| 标的 | 区间回报 | 年化 | 日波动(年化) | 最大回撤 | 基期 | 有效点 |
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